Presentamos un nuevo modelo de fijación de precios de opciones que incluye tasas de interés estocásticas junto con un proceso de precios subyacente impulsado por choques estocásticos de cuerdas combinados con procesos de salto puro de Lévy. Sustituir el movimiento browniano en el modelo de Black-Scholes por una cuerda estocástica conduce a una clase de modelos de fijación de precios de opciones con volatilidad dependiente de la expiración. Al extender aún más este modelo Generalizado de Black-Scholes (GBS) agregando saltos de Lévy a los procesos generadores de rendimiento, se obtiene un nuevo marco que generaliza todos los modelos exponenciales de Lévy. Derivamos cuatro versiones distintas del modelo, cada una con un proceso de salto diferente: las difusiones de salto lognormal de actividad finita y de doble exponencial, así como el proceso CGMY de actividad infinita y el movimiento de Lévy hiperbólico generalizado. En cada caso, obtenemos expresiones en forma cerrada o semi-cerrada para los precios de las opciones de compra europeas que generalizan los resultados obtenidos para los modelos originales. Empíricamente, evaluamos el rendimiento de nuestro modelo frente a las asimetrías de las opciones de compra del S&P 500, considerando tres regímenes de volatilidad distintos. Nuestros hallazgos indican que: (a) el rendimiento del modelo se mejora con la inclusión de saltos; (b) el modelo GBS más saltos supera a los modelos alternativos con los mismos saltos; (c) el modelo de salto GBS-CGMY ofrece el mejor ajuste en los regímenes de volatilidad.