El petróleo sigue siendo una fuente importante de energía mundial, pero los precios del petróleo y los fondos han experimentado una alta volatilidad en la última década. Este estudio aplica el modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada-muestreo de datos mixtos (GARCH-MIDAS) en datos que abarcan del 1 de julio de 2014 al 30 de abril de 2020 para examinar la transmisión de volatilidad desde los mercados de acciones, envíos a granel, materias primas, divisas y petróleo crudo al Fondo de Petróleo de Estados Unidos (USO) y al Fondo Mundial de Energía BlackRock A2 (BGF). Al dividir la muestra en dos submuestras, encontramos una transmisión significativa de volatilidad desde el mercado de acciones al ETF de petróleo y al fondo de energía tanto antes como después de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018. La transmisión de volatilidad desde los mercados de envíos a granel, materias primas y petróleo crudo se vuelve significativa para el ETF de petróleo y el fondo de energía después de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018, extendiéndose hasta la pandemia de COVID-19 a principios de 2020. Los resultados sugieren que los inversores pueden utilizar el mercado de acciones para predecir el movimiento de los fondos de petróleo y energía tanto en períodos tranquilos como en períodos de turbulencia. Además, los inversores pueden utilizar los mercados de envíos a granel, materias primas y petróleo crudo además del mercado de acciones para pronosticar la volatilidad de los fondos de petróleo y energía durante los períodos de turbulencia. Este documento beneficia a los inversores contra la alta volatilidad de los fondos de energía.