Analizamos los comportamientos multiescala de los precios intradía de alta frecuencia, con un enfoque en cómo los precios de los activos están correlacionados en diferentes escalas de tiempo. El enfoque multiescala propuesto en este documento está diseñado para el análisis de precios intradía de alta frecuencia. Incorpora ruido de microestructura en el proceso de precios estocásticos. Consideramos un modelo de movimiento browniano fraccional ruidoso e ilustramos sus diversas propiedades estadísticas. Esto nos lleva a introducir nuevos estimadores de correlación latente y ruido. Se desarrollan nuevos algoritmos numéricos para la estimación del modelo utilizando datos empíricos de alta frecuencia. Se proporcionan ejemplos para una colección de acciones y fondos cotizados en bolsa para ilustrar la relación entre la correlación multiescala y la frecuencia de muestreo, así como la evolución de la correlación multiescala con el tiempo.