El desarrollo del modelo fraccional Black-Scholes utilizando el método de Laplace de Daftardar-Gejji para determinar las primas de seguros agrícolas basadas en índices de lluvia
Autores: Azahra, Astrid Sulistya; Johansyah, Muhamad Deni; Sukono,
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
El desarrollo del modelo fraccional Black-Scholes utilizando el método de Laplace de Daftardar-Gejji para determinar las primas de seguros agrícolas basadas en índices de lluvia
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Modelo Black-Scholes
Derivados
Precios de opciones
Seguros agrícolas
Determinación de primas
Fluctuaciones de lluvia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
El modelo de Black-Scholes es un concepto fundamental en la teoría financiera moderna. Está diseñado para estimar el valor teórico de derivados, especialmente precios de opciones, al considerar factores de tiempo y riesgo. En el contexto del seguro agrícola, este modelo se puede aplicar a la determinación de primas debido a las características similares compartidas con el mecanismo de fijación de precios de opciones.
Descripción
El modelo de Black-Scholes es un concepto fundamental en la teoría financiera moderna. Está diseñado para estimar el valor teórico de derivados, especialmente precios de opciones, al considerar factores de tiempo y riesgo. En el contexto del seguro agrícola, este modelo se puede aplicar a la determinación de primas debido a las características similares compartidas con el mecanismo de fijación de precios de opciones.