Este documento presenta un nuevo sistema financiero caótico derivado al incorporar una incertidumbre de modelado con una no linealidad de función absoluta en los sistemas financieros existentes. El nuevo sistema, basado en los trabajos de Gao y Ma, y Vaidyanathan et al., demuestra un comportamiento caótico mejorado con un exponente de Lyapunov máximo (MLE) de 0.1355 y una dimensión de Lyapunov fractal de 2.3197. Estos valores superan a los del sistema Gao-Ma (MLE = 0.0904, dimensión de Lyapunov = 2.2296) y el sistema Vaidyanathan (MLE = 0.1266, dimensión de Lyapunov = 2.2997), lo que significa una mayor complejidad e imprevisibilidad. A través del análisis de parámetros, el sistema transita entre regímenes periódicos y caóticos, como se confirma mediante diagramas de bifurcación y espectros de exponentes de Lyapunov. Además, se demuestra la multieestabilidad con atractores caóticos coexistentes para = 0.442 y atractores periódicos para = 0.48. Se exploran los efectos del control de impulso de compensación, con posiciones de atractores ajustables al variar un parámetro de control , lo que permite transiciones entre señales caóticas bipolares y unipolares. Estos hallazgos subrayan el potencial del sistema para aplicaciones avanzadas en comunicaciones seguras e ingeniería, proporcionando una comprensión más profunda de los modelos financieros caóticos.