Es un hecho ampliamente conocido que la estacionalidad intradía de los intervalos de negociación para transacciones financieras como las acciones es corta al comienzo del horario laboral y larga en medio del día. En este documento, extendemos el modelo de duración condicional estocástica (SCD) para capturar el patrón de los intervalos de negociación intradía y proponemos un nuevo método de Monte Carlo de cadena de Markov para estimar esta estacionalidad intradía simultáneamente. Para generar eficientemente la muestra de Monte Carlo, utilizamos un híbrido del esquema de muestreo de Gibbs/Metropolis-Hastings (MH) y también aplicamos muestreo de Gibbs generalizado. Además de capturar esta estacionalidad intradía, este documento también considera la información del libro de órdenes de límite. Se utilizan datos de ticks de tres días para tres acciones obtenidos de Nikkei NEEDS para la estimación, y se realiza la selección del modelo en parámetros suaves, distribución de Weibull y distribución Gamma. Se confirma la regularidad intradía típica de la negociación frecuente inmediatamente después del inicio de la negociación, y también se encuentra que la difusión de la información del libro de órdenes de límite afecta el intervalo de tiempo de negociación.