La gestión de riesgos es un problema popular e importante en la academia y la industria. Desde un sistema a pequeña escala, como la logística urbana, hasta un sistema a gran escala, como la cadena de suministro de un sistema industrial o financiero global, se requiere una gestión eficiente de riesgos para prevenir pérdidas por incertidumbre. En este documento, asumimos que los factores de riesgo siguen el proceso de Lévy y proponemos un modelo estilizado, basado en regresión, que puede estimar el riesgo de un sistema complicado bajo el marco de la simulación anidada. Específicamente, se discute la estimación de riesgo de cartera utilizando el proceso de Lévy como ejemplo. El modelo estilizado simplifica artificialmente los factores de riesgo y proporciona funciones de base útiles para ajustar la pérdida de la cartera con poco esfuerzo computacional. Experimentos numéricos mostraron el buen rendimiento del modelo estilizado en la estimación del riesgo para el proceso de Varianza Gamma y el proceso Normal Inverso Gaussiano, que son dos ejemplos del proceso de Lévy.