La modelización del resultado después de un incumplimiento de préstamo está recibiendo una atención creciente, y el análisis de supervivencia es particularmente adecuado para este propósito debido a la probable presencia de censura en los datos. En este estudio, sugerimos que el tiempo hasta la cancelación del préstamo puede estar influenciado por riesgos latentes en competencia, así como por factores comunes y no observables, como el estado de la economía. Por lo tanto, ampliamos el modelo de cura de tiempo de promoción e incluimos un parámetro de fragilidad paramétrico para tener en cuenta factores comunes y no observables, así como posibles covariables observables no incluidas en el modelo. Optamos por un modelo paramétrico debido a su interpretabilidad y facilidad analítica, que son propiedades deseables en la gestión del riesgo bancario. Se consideran tanto un parámetro de fragilidad gamma como uno inverso gaussiano para el caso univariado, y también se considera un modelo de fragilidad compartida. Un estudio de Monte Carlo demuestra que la estimación de parámetros de los modelos es fiable, después de lo cual se ajustan a un conjunto de datos del mundo real en relación con préstamos corporativos grandes en los EE. UU. Los resultados muestran que es posible una función de peligro más flexible al incluir un parámetro de fragilidad. Además, el modelo de fragilidad compartida muestra potencial para capturar la dependencia en los tiempos de cancelación dentro de grupos industriales.