Este documento investiga un mercado financiero donde los precios de los activos siguen un proceso de movimiento browniano multidimensional y un proceso de Poisson multidimensional caracterizado por diversas tasas de crédito y de depósito, donde la tasa de crédito es más alta que la tasa de depósito. El enfoque se extiende a la evaluación de opciones europeas mediante el establecimiento de precios de cobertura superiores e inferiores a través de una transición a un mercado auxiliar adecuado. La introducción de un lema aclara la misma solución al problema de precios en ambos mercados bajo condiciones específicas. Además, abordamos la minimización del riesgo de déficit y determinamos límites de precios sin arbitraje dentro del marco de mercados incompletos. Este estudio proporciona una comprensión integral de los desafíos que plantea el modelo de salto-difusión multidimensional y las tasas de interés variables en los mercados financieros.