En matemáticas actuariales, las reclamaciones de una cartera de seguros suelen modelarse utilizando el modelo de riesgo colectivo, que consiste en un número aleatorio de reclamaciones de variables aleatorias (r.v.s) independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) que representan el costo por reclamación. Para facilitar los cálculos, existe un supuesto clásico de independencia entre el número aleatorio de tales variables aleatorias (es decir, la frecuencia de reclamaciones) y las propias variables aleatorias (es decir, las severidades de reclamación). Sin embargo, estudios recientes han demostrado que, en la práctica, este supuesto no siempre se cumple, por lo tanto, introducir dependencia en el modelo colectivo se vuelve una necesidad. En este sentido, una tendencia consiste en asumir dependencia entre el número de reclamaciones y su severidad promedio. Alternativamente, podemos considerar la heterogeneidad entre el costo individual de reclamaciones asociadas con un número dado de reclamaciones. Utilizando la distribución Sarmanov, en este documento pretendemos introducir dependencia entre el número de reclamaciones y las severidades individuales de reclamación. Como modelos marginales, utilizamos las distribuciones de Poisson y Binomial Negativa (NB) para el número de reclamaciones, y las distribuciones Gamma y Lognormal para el costo de reclamaciones. Se discute la estimación de máxima verosimilitud de la distribución Sarmanov propuesta. Presentamos un estudio numérico utilizando un conjunto de datos reales de una cartera de seguros española.