El documento considera un modelo de riesgo bidimensional en tiempo continuo con reclamaciones subexponenciales y perturbaciones brownianas, en el cual los procesos de precio de la cartera de inversiones de las dos líneas de negocio son dos procesos de Lévy geométricos y las dos líneas de negocio comparten un proceso común de número de reclamaciones, que es un proceso de conteo de renovación. El documento principalmente considera que las reclamaciones de cada línea de negocio tienen una estructura de dependencia. Cuando las reclamaciones tienen distribuciones subexponenciales, se han obtenido las asintóticas de las probabilidades de ruina a tiempo finito. Cuando las distribuciones de reclamaciones pertenecen a la intersección de clases de distribución de cola larga y cola dominadamente variable, se da la asintótica de la probabilidad de ruina a tiempo finito.