Modelo de promediado óptimo para modelos semiparamétricos parcialmente lineales con datos censurados
Autores: Hu, Guozhi; Cheng, Weihu; Zeng, Jie
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Modelo de promediado óptimo para modelos semiparamétricos parcialmente lineales con datos censurados
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Promedio de modelos
Semiparamétrico
B-spline
Validación cruzada
Estudio de simulación
Conjuntos de datos reales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
En las últimas décadas, el promedio de modelos ha recibido una atención extensa y se ha considerado como una alternativa factible a la selección de modelos. Sin embargo, este trabajo se basa principalmente en un marco de modelo paramétrico y un conjunto de datos completo. Este artículo desarrolla una estimación de promedio de modelos frecuentista para modelos lineales parcialmente semiparamétricos con respuestas censuradas. La función no paramétrica se aproxima mediante B-spline, y los pesos en el estimador de promedio de modelos se eligen minimizando un criterio de validación cruzada de dejar uno afuera. Se demuestra que el estimador de promedio de modelos resultante es asintóticamente óptimo en el sentido de lograr el error cuadrático más bajo posible. Un estudio de simulación demuestra que el método en este artículo es superior a los métodos tradicionales de selección y promedio de modelos. Finalmente, como ilustración, el procedimiento propuesto se aplica además para analizar dos conjuntos de datos reales.
Descripción
En las últimas décadas, el promedio de modelos ha recibido una atención extensa y se ha considerado como una alternativa factible a la selección de modelos. Sin embargo, este trabajo se basa principalmente en un marco de modelo paramétrico y un conjunto de datos completo. Este artículo desarrolla una estimación de promedio de modelos frecuentista para modelos lineales parcialmente semiparamétricos con respuestas censuradas. La función no paramétrica se aproxima mediante B-spline, y los pesos en el estimador de promedio de modelos se eligen minimizando un criterio de validación cruzada de dejar uno afuera. Se demuestra que el estimador de promedio de modelos resultante es asintóticamente óptimo en el sentido de lograr el error cuadrático más bajo posible. Un estudio de simulación demuestra que el método en este artículo es superior a los métodos tradicionales de selección y promedio de modelos. Finalmente, como ilustración, el procedimiento propuesto se aplica además para analizar dos conjuntos de datos reales.