El objetivo principal de este documento es ampliar la fórmula de opción de bonos de Jamshidian y los modelos de estructura temporal de un factor compatibles incorporando la existencia de incertidumbre en los parámetros que rigen las fluctuaciones de las tasas de interés. Específicamente, consideramos imprecisión en los parámetros relacionados con la velocidad de reversión, la tasa de interés a corto plazo de equilibrio y la volatilidad. Para modelar esta incertidumbre, utilizamos números difusos, que, en este contexto, se interpretan como conjuntos difusos epistémicos. El segundo objetivo de este estudio es proponer una metodología para estimar estos parámetros basada en datos históricos. Para hacerlo, utilizamos la capacidad de las funciones de distribución de posibilidad para cuantificar distribuciones de probabilidad imprecisas. Además, este documento presenta una aplicación a la estructura temporal de bonos de renta fija con la calificación crediticia más alta en la zona del euro. Esta aplicación empírica permite evaluar la efectividad de la extensión difusa en el ajuste de la dinámica de las tasas de interés y evaluar la idoneidad de la extensión propuesta.