Modelo de fijación de precios de activos de capital y operador promedio ponderado ordenado para seleccionar carteras de inversión
Autores: Uzeta-Obregon, Cristhian R.; Garcia-Gastelum, Tanya S.; Alvarez, Pavel A.; Mellado-Cid, Cristhian; Blanco-Mesa, Fabio; Leon-Castro, Ernesto
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Modelo de fijación de precios de activos de capital y operador promedio ponderado ordenado para seleccionar carteras de inversión
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Formulación
Modelo de fijación de precios de activos de capital
Extensiones
OWA inducida por CAPM
OWA de Bonferroni de CAPM
Proceso de toma de decisiones
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
El objetivo principal de este artículo es presentar la formulación de un Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital promedio ponderado ordenado y sus extensiones, llamado CAPM-induced OWA (), CAPM Bonferroni OWA (), y CAPM Bonferroni-induced OWA. Se genera un proceso paso a paso para aplicar esta nueva propuesta en un caso real de formulación de carteras de inversión. Estos métodos muestran varios escenarios, considerando la actitud, preferencias y relación de cada argumento, cuando la subestimación o sobreestimación de la información por parte del tomador de decisiones puede influir en el proceso de toma de decisiones con respecto a las inversiones de la cartera. Finalmente, la complejidad del método y la incorporación de información suave en el proceso de modelado conducen a generar un mayor número de escenarios y reflejan las actitudes y preferencias de los tomadores de decisiones.
Descripción
El objetivo principal de este artículo es presentar la formulación de un Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital promedio ponderado ordenado y sus extensiones, llamado CAPM-induced OWA (), CAPM Bonferroni OWA (), y CAPM Bonferroni-induced OWA. Se genera un proceso paso a paso para aplicar esta nueva propuesta en un caso real de formulación de carteras de inversión. Estos métodos muestran varios escenarios, considerando la actitud, preferencias y relación de cada argumento, cuando la subestimación o sobreestimación de la información por parte del tomador de decisiones puede influir en el proceso de toma de decisiones con respecto a las inversiones de la cartera. Finalmente, la complejidad del método y la incorporación de información suave en el proceso de modelado conducen a generar un mayor número de escenarios y reflejan las actitudes y preferencias de los tomadores de decisiones.