¿hipótesis de mercado eficiente o fractal? un modelo de índices bursátiles utilizando movimiento browniano geométrico y movimiento browniano fraccional geométrico
Autores: Brtian, Vasile; Acu, Ana-Maria; Oprean-Stan, Camelia; Dinga, Emil; Ionescu, Gabriela-Mariana
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
¿hipótesis de mercado eficiente o fractal? un modelo de índices bursátiles utilizando movimiento browniano geométrico y movimiento browniano fraccional geométrico
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Prueba propuesta
Dinámica
índices bursátiles
Hipótesis del mercado eficiente
Hipótesis del mercado fractal
Movimiento browniano geométrico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo, proponemos un test de la dinámica de los índices del mercado de valores típicos de los mercados de capital de EE. UU. y la UE para determinar cuál de las dos hipótesis fundamentales, la hipótesis del mercado eficiente (EMH) o la hipótesis del mercado fractal (FMH), describe mejor el comportamiento del mercado.
Descripción
En este artículo, proponemos un test de la dinámica de los índices del mercado de valores típicos de los mercados de capital de EE. UU. y la UE para determinar cuál de las dos hipótesis fundamentales, la hipótesis del mercado eficiente (EMH) o la hipótesis del mercado fractal (FMH), describe mejor el comportamiento del mercado.