Inferencia del modelo de estrés constante de la distribución de Fréchet bajo un muestreo de conjunto de rango máximo con muestras desiguales
Autores: Liu, Jia; Wang, Liang; Tripathi, Yogesh Mani; Lio, Yuhlong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Inferencia del modelo de estrés constante de la distribución de Fréchet bajo un muestreo de conjunto de rango máximo con muestras desiguales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Prueba de vida acelerada de estrés constante
Muestreo de conjuntos clasificados
Distribución de Fréchet
Enfoques bayesianos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Este documento explora la inferencia para una prueba de vida acelerada con estrés constante bajo un escenario de muestreo de conjuntos clasificados. Cuando la vida útil de los productos sigue la distribución de Fréchet, y los tiempos de falla se recopilan bajo un muestreo de conjuntos clasificados máximo con muestras desiguales, se proponen enfoques clásicos y bayesianos, respectivamente. Se establecen estimadores de máxima verosimilitud junto con la existencia y unicidad de los parámetros del modelo, y se construyen intervalos de confianza asintóticos correspondientes basados en la teoría asintótica. Bajo la pérdida de error cuadrado, se proporcionan la estimación bayesiana y los intervalos de confianza de mayor densidad posterior, y se propone un algoritmo de muestreo de Monte Carlo asociado para el cálculo posterior complejo. Finalmente, se realizan extensos estudios de simulación para demostrar el rendimiento de diferentes métodos, y también se presenta un ejemplo de datos reales para aplicaciones.
Descripción
Este documento explora la inferencia para una prueba de vida acelerada con estrés constante bajo un escenario de muestreo de conjuntos clasificados. Cuando la vida útil de los productos sigue la distribución de Fréchet, y los tiempos de falla se recopilan bajo un muestreo de conjuntos clasificados máximo con muestras desiguales, se proponen enfoques clásicos y bayesianos, respectivamente. Se establecen estimadores de máxima verosimilitud junto con la existencia y unicidad de los parámetros del modelo, y se construyen intervalos de confianza asintóticos correspondientes basados en la teoría asintótica. Bajo la pérdida de error cuadrado, se proporcionan la estimación bayesiana y los intervalos de confianza de mayor densidad posterior, y se propone un algoritmo de muestreo de Monte Carlo asociado para el cálculo posterior complejo. Finalmente, se realizan extensos estudios de simulación para demostrar el rendimiento de diferentes métodos, y también se presenta un ejemplo de datos reales para aplicaciones.