A medida que las empresas enfrentan presiones competitivas crecientes, las crisis financieras pueden impactar significativamente en sus operaciones de capital, lo que podría llevar a dificultades operativas y, en última instancia, a la exclusión del mercado. En consecuencia, muchas empresas han comenzado a utilizar sistemas de alerta temprana financiera para guiar y controlar los riesgos. Actualmente, no existe un modelo universal ni integral de gestión de riesgos financieros empresariales en China, ni un estándar de clasificación unificado para los niveles de gestión de riesgos financieros empresariales. Este artículo toma datos financieros de empresas que cotizan en acciones A en 2020 como muestra de datos, incluyendo aquellas con tratamiento especial (representadas por ST) o estatus no ST. Establecemos un sistema de indicadores independiente dentro del marco de rentabilidad, solvencia, capacidad operativa, potencial de desarrollo, ganancias retenidas de los accionistas, flujo de caja y crecimiento de activos. El modelo se construye empleando el algoritmo de fusión factor-logístico. La parte de factores aborda el problema de la colinealidad entre los indicadores de riesgo, y la parte logística presenta los resultados en forma probabilística, mejorando la interpretabilidad del modelo. La precisión de predicción de este modelo supera el 89%. Finalmente, al aplicar los principios de la teoría de estimación por intervalos a la prueba de hipótesis estadística, categorizamos los niveles de riesgo en Grado A, que representa riesgo significativo; Grado B, que representa riesgo moderado; Grado C, que representa riesgo menor; y Grado D, que representa sin riesgo. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una definición integral de un modelo universal de alerta temprana de gestión de riesgos financieros aplicable a todas las empresas en China.