Este documento investiga una política de reaseguro óptima utilizando un modelo de riesgo con reclamaciones dependientes y prima de seguro, asumiendo que la prima de seguro es aleatoria. Su estructura de dependencia se modela utilizando la distribución exponencial bivariada de Sarmanov y la distribución exponencial bivariada basada en la cópula de Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM). La prima de reaseguro pagada por el asegurador al reasegurador es fija y se cobra según el principio del valor esperado de la prima (EVPP) y el principio de la desviación estándar de la prima (SDPP). El objetivo principal de este documento es determinar la proporción y el límite de retención de la combinación óptima de reaseguro proporcional y de stop-loss para el asegurador. Específicamente, con una prima de reaseguro restringida, utilizamos la minimización del Valor en Riesgo (VaR) del costo neto del asegurador. Al determinar la proporción óptima y el límite de retención, proporcionamos algunos ejemplos numéricos para ilustrar los resultados teóricos. Mostramos que el parámetro de dependencia, la probabilidad de ocurrencia de reclamaciones y el nivel de confianza tienen efectos sobre el VaR óptimo del costo neto del asegurador.