Un modelo novedoso de Black-Litterman con covarianza variable en el tiempo para la asignación óptima de activos de fondos de pensiones
Autores: Sun, Yuqin; Wu, Yungao; De, Gejirifu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Un modelo novedoso de Black-Litterman con covarianza variable en el tiempo para la asignación óptima de activos de fondos de pensiones
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Fondos de pensiones
Asignación de activos
Matriz de covarianza
Variable en el tiempo
Modelo de Black-Litterman
Coeficiente de aversión al riesgo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
La asignación de fondos de pensiones tiene un valor teórico importante y una significancia práctica, que mejora el nivel de ingresos de inversión de las pensiones, logra el mantenimiento y apreciación de los fondos de pensiones, y resuelve el riesgo de pago de pensiones causado por el envejecimiento de la población.
Descripción
La asignación de fondos de pensiones tiene un valor teórico importante y una significancia práctica, que mejora el nivel de ingresos de inversión de las pensiones, logra el mantenimiento y apreciación de los fondos de pensiones, y resuelve el riesgo de pago de pensiones causado por el envejecimiento de la población.