Modelo beta autoregresivo de media móvil con la función de enlace Aranda-Ordaz
Autores: Manchini, Carlos E. F.; Canterle, Diego Ramos; Pumi, Guilherme; Bayer, Fábio M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Modelo beta autoregresivo de media móvil con la función de enlace Aranda-Ordaz
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Modelos
Beta autorregresivo de media móvil
Media condicional
Función de enlace
Estimación de parámetros
Pronóstico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
En este trabajo, presentamos una extensión de los modelos autoregresivos de media móvil beta (ARMA) llamados así. Los modelos ARMA consideran una estructura dinámica lineal para la media condicional de una variable distribuida beta. La media condicional está conectada al predictor lineal a través de una función de enlace adecuada. Proponemos modelar la relación entre la media condicional y el predictor lineal mediante la función de enlace paramétrico asimétrico de Aranda-Ordaz. La función de enlace contiene un parámetro estimado junto con los otros parámetros a través de la máxima verosimilitud parcial. Derivamos el vector de puntuación parcial y la matriz de información de Fisher y consideramos pruebas de hipótesis, análisis diagnóstico y pronósticos para el modelo propuesto. El rendimiento de la estimación de máxima verosimilitud parcial en muestra finita se estudia a través de un estudio de simulación de Monte Carlo. Se presenta una aplicación a la proporción de energía hidroeléctrica almacenada en el sur de Brasil.
Descripción
En este trabajo, presentamos una extensión de los modelos autoregresivos de media móvil beta (ARMA) llamados así. Los modelos ARMA consideran una estructura dinámica lineal para la media condicional de una variable distribuida beta. La media condicional está conectada al predictor lineal a través de una función de enlace adecuada. Proponemos modelar la relación entre la media condicional y el predictor lineal mediante la función de enlace paramétrico asimétrico de Aranda-Ordaz. La función de enlace contiene un parámetro estimado junto con los otros parámetros a través de la máxima verosimilitud parcial. Derivamos el vector de puntuación parcial y la matriz de información de Fisher y consideramos pruebas de hipótesis, análisis diagnóstico y pronósticos para el modelo propuesto. El rendimiento de la estimación de máxima verosimilitud parcial en muestra finita se estudia a través de un estudio de simulación de Monte Carlo. Se presenta una aplicación a la proporción de energía hidroeléctrica almacenada en el sur de Brasil.