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Modelo beta autoregresivo de media móvil con la función de enlace Aranda-Ordaz

Autores: Manchini, Carlos E. F.; Canterle, Diego Ramos; Pumi, Guilherme; Bayer, Fábio M.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Modelo beta autoregresivo de media móvil con la función de enlace Aranda-Ordaz


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Modelos
Beta autorregresivo de media móvil
Media condicional
Función de enlace
Estimación de parámetros
Pronóstico

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este trabajo, presentamos una extensión de los modelos autoregresivos de media móvil beta (ARMA) llamados así. Los modelos ARMA consideran una estructura dinámica lineal para la media condicional de una variable distribuida beta. La media condicional está conectada al predictor lineal a través de una función de enlace adecuada. Proponemos modelar la relación entre la media condicional y el predictor lineal mediante la función de enlace paramétrico asimétrico de Aranda-Ordaz. La función de enlace contiene un parámetro estimado junto con los otros parámetros a través de la máxima verosimilitud parcial. Derivamos el vector de puntuación parcial y la matriz de información de Fisher y consideramos pruebas de hipótesis, análisis diagnóstico y pronósticos para el modelo propuesto. El rendimiento de la estimación de máxima verosimilitud parcial en muestra finita se estudia a través de un estudio de simulación de Monte Carlo. Se presenta una aplicación a la proporción de energía hidroeléctrica almacenada en el sur de Brasil.

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