Un modelo avanzado de fijación de precios de activos de capital que varía en el tiempo a través de un marco autorregresivo heterogéneo: evidencia del mercado de valores chino
Autores: Zhao, Bohan; Yin, Hong; Long, Yonghong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Un modelo avanzado de fijación de precios de activos de capital que varía en el tiempo a través de un marco autorregresivo heterogéneo: evidencia del mercado de valores chino
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Modelo de fijación de precios de activos
CAPM
Mercado de valores chino
Sector bancario
Componente HAR
Coeficientes beta variables en el tiempo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) es un modelo de fijación de precios de activos fundamental que se aplica ampliamente y tiene una importancia particular en el influyente mercado de valores chino a nivel mundial.
Descripción
El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) es un modelo de fijación de precios de activos fundamental que se aplica ampliamente y tiene una importancia particular en el influyente mercado de valores chino a nivel mundial.