Un modelo autoregresivo vectorial estructural de panel espacial con efectos interactivos y su simulación
Autores: Liu, Yaqing; Ouyang, Hongbing; Wei, Xiaolu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Un modelo autoregresivo vectorial estructural de panel espacial con efectos interactivos y su simulación
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Panel espacial
Modelo autoregresivo vectorial estructural
Factores comunes
Efectos temporales
Efectos espaciales
Efectos individuales-temporales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 44
Citaciones: Sin citaciones
El modelo vectorial autorregresivo estructural de panel espacial existente puede capturar de manera efectiva la dependencia dinámica temporal y espacial de las variables endógenas. Sin embargo, la hipótesis de que los factores comunes tienen el mismo efecto para todas las unidades espaciales es irrazonable. Por lo tanto, al incorporar efectos temporales, efectos espaciales y efectos individuales temporales, este documento desarrolla un modelo autorregresivo estructural de panel espacial más general con efectos interactivos (ISpSVAR) que puede reflejar los diferentes efectos de los factores comunes en diferentes unidades espaciales. Además, basándose en si los factores comunes pueden ser observados o no, este documento propone procedimientos para estimar ISpSVAR por separado y estudia las propiedades de muestra finita de los estimadores mediante simulación de Monte Carlo. Los resultados de la simulación muestran la efectividad del modelo ISpSVAR propuesto y sus procedimientos de estimación.
Descripción
El modelo vectorial autorregresivo estructural de panel espacial existente puede capturar de manera efectiva la dependencia dinámica temporal y espacial de las variables endógenas. Sin embargo, la hipótesis de que los factores comunes tienen el mismo efecto para todas las unidades espaciales es irrazonable. Por lo tanto, al incorporar efectos temporales, efectos espaciales y efectos individuales temporales, este documento desarrolla un modelo autorregresivo estructural de panel espacial más general con efectos interactivos (ISpSVAR) que puede reflejar los diferentes efectos de los factores comunes en diferentes unidades espaciales. Además, basándose en si los factores comunes pueden ser observados o no, este documento propone procedimientos para estimar ISpSVAR por separado y estudia las propiedades de muestra finita de los estimadores mediante simulación de Monte Carlo. Los resultados de la simulación muestran la efectividad del modelo ISpSVAR propuesto y sus procedimientos de estimación.