Realizamos un estudio analizando el impacto de los choques de productividad en los rendimientos de las acciones en la economía de EE. UU. desde el primer trimestre de 1960 hasta el primer trimestre de 2022 utilizando un modelo DSGE RBC. Nuestros resultados sugieren que, aunque los choques de productividad iniciales conducen a mayores rendimientos de las acciones, este efecto se desvanece en un plazo de ocho trimestres. No obstante, tales choques aún pueden proporcionar señales valiosas para que los inversores asignen estratégicamente sus inversiones en sectores que pueden beneficiarse más. Nuestro estudio también encontró que las respuestas de las variables macroeconómicas clave, incluido el PIB real, son consistentes con las observadas en otros modelos DSGE basados en calibración de EE. UU. en investigaciones anteriores.