Este documento introduce un precio de cambio de combustible en el mercado de Alberta, diseñado para alentar a las empresas de plantas de energía a cambiar de carbón a gas natural al producir electricidad; esto ha sido aplicado con éxito en el mercado europeo. Además, consideramos un precio de cambio de energía que contempla el cambio de gas natural a energía eólica. Modelamos estos dos precios utilizando cinco procesos de reversión a la media, incluyendo procesos de cambio de régimen, proceso de Ornstein-Uhlenbeck impulsado por Lévy y movimiento browniano geométrico no homogéneo, y los estimamos basándonos en múltiples procedimientos como la estimación de máxima verosimilitud y el algoritmo de Expectation-Maximization. Finalmente, este documento demuestra resultados previos aplicados al mercado de Alberta donde la técnica de modelado de saltos es necesaria al modelar datos de cambio de combustible. Además, no solo ofrece conclusiones prometedoras sobre la necesidad de introducir modelos de cambio de régimen a los datos de cambio de combustible, sino que también muestra que el modelo de cambio de régimen se ajusta mejor a los datos.