Utilizamos procesos puntuales para analizar la llegada de órdenes de mercado en el mercado intradía para entregas de electricidad por hora en Alemania en el segundo trimestre de 2015. Al distinguir entre compras y ventas, trabajamos en un entorno multivariado. Modelamos las llegadas con un proceso de Hawkes cuya intensidad base comprende ya sea solo un componente que aumenta exponencialmente o una constante además del componente que aumenta exponencialmente, y cuya excitación decae exponencialmente. Nuestros tests de bondad de ajuste indican que los modelos donde la intensidad de cada tipo de orden de mercado es excitada al menos por eventos del mismo tipo son los más prometedores. Basado en el criterio de información de Akaike, el modelo sin una constante en la intensidad base y solo con auto-excitación es seleccionado en casi el 50% de los casos en ambos lados del mercado. El tamaño típico del salto de las intensidades en caso de la llegada de una orden de mercado del mismo tipo es bastante grande, aunque de corta duración. Se observan patrones diurnos en los parámetros de la intensidad base y la razón de ramificación de la auto-excitación. Se encuentran relaciones contemporáneas entre diferentes parámetros como el tamaño del salto y la tasa de decaimiento de la auto y la cruz-excitación.