Modelando la dependencia entre un proceso de Wiener y sus procesos de máximos y mínimos en ejecución
Autores: Dabrowski, Karol; Jaworski, Piotr
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Modelando la dependencia entre un proceso de Wiener y sus procesos de máximos y mínimos en ejecución
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Proceso de Wiener
Proceso de máximos en movimiento
Proceso de mínimos en movimiento
Cópula
Hemi-cubo
Opción de barrera doble.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Estudiamos un trío de procesos estocásticos: un proceso de Wiener, su proceso de máximos en ejecución y su proceso de mínimos en ejecución. Derivamos la fórmula analítica para la cópula correspondiente y demostramos que está soportada en el hemicubo, un hexaedro convexo con siete vértices. Como aplicación, extraemos una fórmula analítica para la fijación de precios de una opción de doble barrera.
Descripción
Estudiamos un trío de procesos estocásticos: un proceso de Wiener, su proceso de máximos en ejecución y su proceso de mínimos en ejecución. Derivamos la fórmula analítica para la cópula correspondiente y demostramos que está soportada en el hemicubo, un hexaedro convexo con siete vértices. Como aplicación, extraemos una fórmula analítica para la fijación de precios de una opción de doble barrera.