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Modelando la dependencia entre un proceso de Wiener y sus procesos de máximos y mínimos en ejecución

Autores: Dabrowski, Karol; Jaworski, Piotr

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Modelando la dependencia entre un proceso de Wiener y sus procesos de máximos y mínimos en ejecución


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Proceso de Wiener
Proceso de máximos en movimiento
Proceso de mínimos en movimiento
Cópula
Hemi-cubo
Opción de barrera doble.

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Estudiamos un trío de procesos estocásticos: un proceso de Wiener, su proceso de máximos en ejecución y su proceso de mínimos en ejecución. Derivamos la fórmula analítica para la cópula correspondiente y demostramos que está soportada en el hemicubo, un hexaedro convexo con siete vértices. Como aplicación, extraemos una fórmula analítica para la fijación de precios de una opción de doble barrera.

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