El propósito principal del documento es monitorear mejor los choques; por lo tanto, se deben utilizar métodos científicos confiables para predecir, monitorear e implementar esos eventos. En este documento, se estudian los precios del turismo como un fenómeno económico y social para un mejor rendimiento. Se analiza la selección de inadecuaciones en las series temporales de precios. La metodología de vanguardia propuesta en el paso de precios nominales a precios reales se basa en datos mensuales utilizando el modelo de vectores autorregresivos cointegrados (CVAR). Esta es la selección clave de características sobre las propiedades de las series temporales en la economía y los software(s) de soporte. Se desarrolla un intento de un modelo CVAR con cinco variables macroeconómicas no ajustadas estacionalmente. Introduce un nuevo vector de datos significativo, genuino e indispensable de variables transformadas, y este proceso por etapas es más apropiado frente a la especificación incorrecta del modelo. Los resultados para el período de crisis económicas muestran que el modelo propuesto es confiable de precios nominales a precios reales, y los investigadores implementan la normalidad en la modelización de precios en su fase de simulación econométrica. En general, el modelo propuesto predice eventos comprobables por hasta 48 meses.