Las distribuciones bimodales rara vez han sido estudiadas aunque aparecen con frecuencia en conjuntos de datos. Desarrollamos una nueva distribución bimodal basada en la distribución triangular y luego la expandimos al caso multivariado utilizando una cópula gaussiana. Para determinar la bondad de ajuste del modelo univariado, utilizamos las pruebas de Kolmogorov-Smirnov (KS) y Cramér-von Mises (CVM). Las contribuciones de este trabajo son que se desarrolló una distribución simplista pero robusta para tratar la bimodalidad en los datos, se desarrolló una distribución multivariada como generalización de esta distribución univariada utilizando una cópula gaussiana, se presenta una comparación entre enfoques paramétricos y semiparamétricos para modelar la bimodalidad, y se desarrolló un paquete llamado btld a partir de los trabajos de este artículo.