Modelando Bancos Sistémicamente Importantes en relación con las Directrices Prudenciales de Basilea
Autores: Salim, M. Zulkifli; Daly, Kevin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Modelando Bancos Sistémicamente Importantes en relación con las Directrices Prudenciales de Basilea
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de recursos
Palabras clave
Investiga
Bancos de importancia sistémica
Enfoques teóricos
CoVaR
SRISK
Directrices de Basilea
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 15
Citaciones: Sin citaciones
Nuestro artículo investiga los bancos sistemáticamente importantes de Indonesia (SIB) utilizando enfoques teóricos: CoVaR, pérdida esperada marginal (MES) y SRISK, para compararlos con las directrices de Basilea como referencia. Utilizamos datos de mercado y de supervisión de los bancos indonesios durante el período 2008-2019. La investigación tiene como objetivo buscar la interacción entre modelos teóricos y la clasificación de SIB en concordancia con las directrices de Basilea aplicadas por un supervisor bancario. Los hallazgos muestran que SRISK produjo una clasificación más consistente en comparación con CoVaR y MES. CoVaR y MES tuvieron una mayor correlación entre modelos, lo que se traduce en un 59% de similitud en las clasificaciones. Además, todos los modelos teóricos están alineados con las directrices de Basilea, donde la aproximación más cercana es del 47%. Los resultados indican que los responsables de políticas podrían utilizar modelos académicos como herramientas de validación y ayudar a mejorar la toma de decisiones de supervisión para identificar instituciones sistemáticamente importantes.
Descripción
Nuestro artículo investiga los bancos sistemáticamente importantes de Indonesia (SIB) utilizando enfoques teóricos: CoVaR, pérdida esperada marginal (MES) y SRISK, para compararlos con las directrices de Basilea como referencia. Utilizamos datos de mercado y de supervisión de los bancos indonesios durante el período 2008-2019. La investigación tiene como objetivo buscar la interacción entre modelos teóricos y la clasificación de SIB en concordancia con las directrices de Basilea aplicadas por un supervisor bancario. Los hallazgos muestran que SRISK produjo una clasificación más consistente en comparación con CoVaR y MES. CoVaR y MES tuvieron una mayor correlación entre modelos, lo que se traduce en un 59% de similitud en las clasificaciones. Además, todos los modelos teóricos están alineados con las directrices de Basilea, donde la aproximación más cercana es del 47%. Los resultados indican que los responsables de políticas podrían utilizar modelos académicos como herramientas de validación y ayudar a mejorar la toma de decisiones de supervisión para identificar instituciones sistemáticamente importantes.