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Modelando Bancos Sistémicamente Importantes en relación con las Directrices Prudenciales de Basilea

Autores: Salim, M. Zulkifli; Daly, Kevin

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Modelando Bancos Sistémicamente Importantes en relación con las Directrices Prudenciales de Basilea


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Investiga
Bancos de importancia sistémica
Enfoques teóricos
CoVaR
SRISK
Directrices de Basilea

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 15

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Nuestro artículo investiga los bancos sistemáticamente importantes de Indonesia (SIB) utilizando enfoques teóricos: CoVaR, pérdida esperada marginal (MES) y SRISK, para compararlos con las directrices de Basilea como referencia. Utilizamos datos de mercado y de supervisión de los bancos indonesios durante el período 2008-2019. La investigación tiene como objetivo buscar la interacción entre modelos teóricos y la clasificación de SIB en concordancia con las directrices de Basilea aplicadas por un supervisor bancario. Los hallazgos muestran que SRISK produjo una clasificación más consistente en comparación con CoVaR y MES. CoVaR y MES tuvieron una mayor correlación entre modelos, lo que se traduce en un 59% de similitud en las clasificaciones. Además, todos los modelos teóricos están alineados con las directrices de Basilea, donde la aproximación más cercana es del 47%. Los resultados indican que los responsables de políticas podrían utilizar modelos académicos como herramientas de validación y ayudar a mejorar la toma de decisiones de supervisión para identificar instituciones sistemáticamente importantes.

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