Modelado de volatilidad financiera con el enfoque GARCH-MIDAS-LSTM: los efectos de expectativas económicas, riesgos geopolíticos y producción industrial durante COVID-19
Autores: Ersin, Özgür Ömer; Bildirici, Melike
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Modelado de volatilidad financiera con el enfoque GARCH-MIDAS-LSTM: los efectos de expectativas económicas, riesgos geopolíticos y producción industrial durante COVID-19
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Pronóstico
Mercados de valores
Modelo GARCH-MIDAS-LSTM
Volatilidad
Riesgo geopolítico
Expectativas económicas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Pronosticar los mercados bursátiles es un desafío importante debido a las distribuciones leptocúrticas con colas pesadas debido a las incertidumbres en los mercados, economías y fluctuaciones políticas.
Descripción
Pronosticar los mercados bursátiles es un desafío importante debido a las distribuciones leptocúrticas con colas pesadas debido a las incertidumbres en los mercados, economías y fluctuaciones políticas.