Con el ritmo acelerado de la globalización financiera y el aumento gradual de las conexiones entre los mercados financieros, identificar y describir correctamente el traslape de riesgos y la difusión en red en el sistema financiero es extremadamente importante para la prevención y gestión del riesgo sistémico. Basándose en esto, este documento toma los mercados de valores de 17 países de todo el mundo desde 2007 hasta 2022 como objeto de investigación, mide el efecto de traslape de volatilidad de los mercados financieros globales utilizando R-Vine Copula y el índice de traslape DY, construye la red de traslape de volatilidad de los mercados financieros globales, descubre el patrón de traslape y difusión de los riesgos del mercado financiero global y proporciona sugerencias relevantes para la gestión del riesgo sistémico. Se ha encontrado que (1) existen ciertas características de agregación en la difusión en red del traslape de volatilidad del mercado financiero global; (2) los países europeos desarrollados como los Países Bajos, Francia, el Reino Unido y Alemania están en el centro de la red y tienen una fuerte influencia; (3) los países asiáticos como China, Japón e India están en la periferia de la red; y (4) los choques de eventos de crisis potencian el efecto de traslape de volatilidad del mercado financiero global. Basándose en los hallazgos anteriores, la prevención efectiva del traslape de volatilidad del riesgo del mercado financiero global y la difusión en red, así como la reducción del riesgo sistémico, deben llevarse a cabo de dos maneras. Primero, centrándose en los mercados financieros de países clave en la red, como los Países Bajos, el Reino Unido, Francia y Alemania. El segundo enfoque es mitigar el desarrollo desigual en los mercados financieros globales y reducir la alta correlación entre ellos.