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Representaciones espectrales de integrales estocásticas iteradas y su aplicación para modelar dinámicas estocásticas no lineales

Autores: Rybakov, Konstantin

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Representaciones espectrales de integrales estocásticas iteradas y su aplicación para modelar dinámicas estocásticas no lineales


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Método espectral
Itô
Stratonovich
Integrales estocásticas
Métodos numéricos
Dinámica estocástica no lineal

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 37

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Las representaciones espectrales de integrales estocásticas iteradas de Itô y Stratonovich de multiplicidad arbitraria, incluidas las integrales de las expansiones de Taylor-Itô y Taylor-Stratonovich, se obtienen mediante el método espectral. Son necesarias para la implementación de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas de Itô y Stratonovich con altos órdenes de convergencia en media cuadrática y fuerte. El propósito de tales métodos numéricos es el modelado de dinámicas estocásticas no lineales en varios campos. Este artículo contiene resultados teóricos necesarios, así como los resultados de experimentos numéricos.

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