Representaciones espectrales de integrales estocásticas iteradas y su aplicación para modelar dinámicas estocásticas no lineales
Autores: Rybakov, Konstantin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Representaciones espectrales de integrales estocásticas iteradas y su aplicación para modelar dinámicas estocásticas no lineales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Método espectral
Itô
Stratonovich
Integrales estocásticas
Métodos numéricos
Dinámica estocástica no lineal
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
Las representaciones espectrales de integrales estocásticas iteradas de Itô y Stratonovich de multiplicidad arbitraria, incluidas las integrales de las expansiones de Taylor-Itô y Taylor-Stratonovich, se obtienen mediante el método espectral. Son necesarias para la implementación de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas de Itô y Stratonovich con altos órdenes de convergencia en media cuadrática y fuerte. El propósito de tales métodos numéricos es el modelado de dinámicas estocásticas no lineales en varios campos. Este artículo contiene resultados teóricos necesarios, así como los resultados de experimentos numéricos.
Descripción
Las representaciones espectrales de integrales estocásticas iteradas de Itô y Stratonovich de multiplicidad arbitraria, incluidas las integrales de las expansiones de Taylor-Itô y Taylor-Stratonovich, se obtienen mediante el método espectral. Son necesarias para la implementación de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas de Itô y Stratonovich con altos órdenes de convergencia en media cuadrática y fuerte. El propósito de tales métodos numéricos es el modelado de dinámicas estocásticas no lineales en varios campos. Este artículo contiene resultados teóricos necesarios, así como los resultados de experimentos numéricos.