Cuando los datos presentan una alta frecuencia de valores pequeños a medianos y una baja frecuencia de valores grandes, el ajuste de una distribución clásica podría fallar. Es por eso que en la literatura se proponen modelos empalmados definidos a partir de diferentes distribuciones en intervalos distintos. A diferencia del estudio intensivo de distribuciones empalmadas de dos componentes, el caso con más de dos componentes es abordado escasamente. En este artículo, nos centramos en distribuciones empalmadas de tres componentes y en su capacidad para mejorar el modelado de datos extremos. Para este propósito, consideramos un popular conjunto de datos de seguros relacionado con las pérdidas por incendios en Dinamarca, a los cuales ajustamos varias distribuciones empalmadas de tres componentes; además, los resultados se comparan con las distribuciones empalmadas de dos componentes mejor ajustadas de estudios anteriores.