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midiendo el rendimiento de recuperación de una cartera de NPL

Autores: Carleo, Alessandra; Rocci, Roberto; Staffa, Maria Sole

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

midiendo el rendimiento de recuperación de una cartera de NPL


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería de Sistemas

Palabras clave

Método
Tasa de recuperación
Tiempo para liquidar
Cartera
Préstamos no rendidos
Curvas de supervivencia

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 22

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El objetivo del presente documento es proponer un nuevo método para medir el rendimiento de recuperación de una cartera de préstamos no performantes (NPLs) en términos de tasa de recuperación y tiempo de liquidación. La idea fundamental es trazar una curva que represente las tasas de recuperación a lo largo del tiempo, aquí asumidas discretizadas, por ejemplo, en años. De esta manera, el usuario puede obtener simultáneamente información sobre la tasa de recuperación y el tiempo de liquidación de la cartera. En particular, se discute cómo estimar dicha curva en presencia de datos censurados a la derecha, por ejemplo, cuando los NPLs que componen la cartera han sido observados en diferentes períodos de tiempo, con un método basado en un algoritmo que se usa habitualmente en la construcción de curvas de supervivencia. Las curvas obtenidas se suavizan con técnicas de aprendizaje estadístico no paramétrico. La efectividad de la propuesta se muestra aplicando el método a datos financieros simulados y reales. Estos últimos se refieren a algunas carteras de NPLs no garantizados italianos adquiridos por un operador especializado.

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