midiendo el rendimiento de recuperación de una cartera de NPL
Autores: Carleo, Alessandra; Rocci, Roberto; Staffa, Maria Sole
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
midiendo el rendimiento de recuperación de una cartera de NPL
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Sistemas
Palabras clave
Método
Tasa de recuperación
Tiempo para liquidar
Cartera
Préstamos no rendidos
Curvas de supervivencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
El objetivo del presente documento es proponer un nuevo método para medir el rendimiento de recuperación de una cartera de préstamos no performantes (NPLs) en términos de tasa de recuperación y tiempo de liquidación. La idea fundamental es trazar una curva que represente las tasas de recuperación a lo largo del tiempo, aquí asumidas discretizadas, por ejemplo, en años. De esta manera, el usuario puede obtener simultáneamente información sobre la tasa de recuperación y el tiempo de liquidación de la cartera. En particular, se discute cómo estimar dicha curva en presencia de datos censurados a la derecha, por ejemplo, cuando los NPLs que componen la cartera han sido observados en diferentes períodos de tiempo, con un método basado en un algoritmo que se usa habitualmente en la construcción de curvas de supervivencia. Las curvas obtenidas se suavizan con técnicas de aprendizaje estadístico no paramétrico. La efectividad de la propuesta se muestra aplicando el método a datos financieros simulados y reales. Estos últimos se refieren a algunas carteras de NPLs no garantizados italianos adquiridos por un operador especializado.
Descripción
El objetivo del presente documento es proponer un nuevo método para medir el rendimiento de recuperación de una cartera de préstamos no performantes (NPLs) en términos de tasa de recuperación y tiempo de liquidación. La idea fundamental es trazar una curva que represente las tasas de recuperación a lo largo del tiempo, aquí asumidas discretizadas, por ejemplo, en años. De esta manera, el usuario puede obtener simultáneamente información sobre la tasa de recuperación y el tiempo de liquidación de la cartera. En particular, se discute cómo estimar dicha curva en presencia de datos censurados a la derecha, por ejemplo, cuando los NPLs que componen la cartera han sido observados en diferentes períodos de tiempo, con un método basado en un algoritmo que se usa habitualmente en la construcción de curvas de supervivencia. Las curvas obtenidas se suavizan con técnicas de aprendizaje estadístico no paramétrico. La efectividad de la propuesta se muestra aplicando el método a datos financieros simulados y reales. Estos últimos se refieren a algunas carteras de NPLs no garantizados italianos adquiridos por un operador especializado.