Hoy en día, el entretenimiento es una de las industrias más grandes, que sigue expandiéndose. En este estudio, se aborda el problema de estimar el premio de consolación como una fracción del premio mayor, lo cual es un tema importante para cada casino y club de apuestas. La resolución del problema conduce al cálculo de integrales multidimensionales. Para ese propósito, se emplean modificaciones de los enfoques estocásticos cuasi-Monte Carlo más potentes, en particular secuencias de retícula y digitales, secuencias de Halton y Sobol, y muestreo de hipercubos latinos. Estos muestran mejoras significativas respecto a los métodos clásicos de Monte Carlo. Después del cálculo preciso de las integrales surgidas, se muestra cómo calcular la expectativa del premio real de consolación, teniendo en cuenta la distribución del tiempo cuando diferentes números de jugadores están apostando. Además, también se propone una solución al problema con dimensiones más altas. Todas las sugerencias son verificadas mediante experimentos computacionales con datos reales. Además de las apuestas, los resultados obtenidos en este estudio tienen diversas aplicaciones en numerosas áreas, incluyendo finanzas, ecología y muchas otras.