El objetivo de este documento es analizar diferentes métodos que un asegurador puede utilizar para asignar capital a sus diferentes líneas de negocio o segmentos comerciales bajo Solvencia II. Para este análisis, se lleva a cabo una revisión de los principales métodos desarrollados en la literatura. Muchos de los métodos propuestos en la literatura solo se pueden implementar con los datos internos de las distribuciones de pérdidas de la compañía. Además, en algunos de los métodos que se pueden aplicar con datos externos, el efecto de diversificación no se asigna esencialmente a las líneas de negocio (LoBs) que lo causan. Por lo tanto, en este documento, comparamos los resultados de los principales métodos que se pueden utilizar con datos públicos y proponemos un método simple de asignación de capital para compañías de seguros, que no requiere conocimiento de la distribución de pérdidas de una LoB, y que permite asignar el beneficio de diversificación solo a las LoBs que realmente causan dicho efecto. Se muestra un ejemplo práctico de las diferencias entre los diferentes métodos y el propuesto para una mejor comprensión.