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Metodologías de estimación de densidad de cópula no paramétricas

Autores: Provost, Serge B.; Zang, Yishan

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Metodologías de estimación de densidad de cópula no paramétricas


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Propone
Metodologías
Estimaciones de densidad de cópula
Polinomios de mínimos cuadrados bivariados
Cópulas empíricas
Estimación de densidad de núcleo

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento propone varias metodologías cuyo objetivo consiste en asegurar estimaciones de densidad de cópulas. Más específicamente, este objetivo se logrará diferenciando polinomios de mínimos cuadrados bivariados ajustados a cópulas empíricas de Deheuvels, utilizando polinomios aproximantes de Bernstein de órdenes seleccionados apropiadamente; diferenciando funciones de distribución linealizadas evaluadas en puntos de rejilla espaciados de manera óptima; e implementando la técnica de estimación de densidad del núcleo junto con una reposición de las pseudoobservaciones y un cierto criterio para determinar anchos de banda adecuados. Representaciones más suaves de tales estimaciones de densidad pueden asegurarse aún más aproximándolas mediante polinomios bivariados basados en momentos. Las diversas técnicas de estimación de densidad de cópulas que se proponen aquí se aplican con éxito a un conjunto de datos real y a una muestra aleatoria generada a partir de una distribución conocida.

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