Metodologías de estimación de densidad de cópula no paramétricas
Autores: Provost, Serge B.; Zang, Yishan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Metodologías de estimación de densidad de cópula no paramétricas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Propone
Metodologías
Estimaciones de densidad de cópula
Polinomios de mínimos cuadrados bivariados
Cópulas empíricas
Estimación de densidad de núcleo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Este documento propone varias metodologías cuyo objetivo consiste en asegurar estimaciones de densidad de cópulas. Más específicamente, este objetivo se logrará diferenciando polinomios de mínimos cuadrados bivariados ajustados a cópulas empíricas de Deheuvels, utilizando polinomios aproximantes de Bernstein de órdenes seleccionados apropiadamente; diferenciando funciones de distribución linealizadas evaluadas en puntos de rejilla espaciados de manera óptima; e implementando la técnica de estimación de densidad del núcleo junto con una reposición de las pseudoobservaciones y un cierto criterio para determinar anchos de banda adecuados. Representaciones más suaves de tales estimaciones de densidad pueden asegurarse aún más aproximándolas mediante polinomios bivariados basados en momentos. Las diversas técnicas de estimación de densidad de cópulas que se proponen aquí se aplican con éxito a un conjunto de datos real y a una muestra aleatoria generada a partir de una distribución conocida.
Descripción
Este documento propone varias metodologías cuyo objetivo consiste en asegurar estimaciones de densidad de cópulas. Más específicamente, este objetivo se logrará diferenciando polinomios de mínimos cuadrados bivariados ajustados a cópulas empíricas de Deheuvels, utilizando polinomios aproximantes de Bernstein de órdenes seleccionados apropiadamente; diferenciando funciones de distribución linealizadas evaluadas en puntos de rejilla espaciados de manera óptima; e implementando la técnica de estimación de densidad del núcleo junto con una reposición de las pseudoobservaciones y un cierto criterio para determinar anchos de banda adecuados. Representaciones más suaves de tales estimaciones de densidad pueden asegurarse aún más aproximándolas mediante polinomios bivariados basados en momentos. Las diversas técnicas de estimación de densidad de cópulas que se proponen aquí se aplican con éxito a un conjunto de datos real y a una muestra aleatoria generada a partir de una distribución conocida.