Los procesos multifractales reproducen algunas de las características estilizadas observadas en las series temporales financieras, a saber, colas pesadas encontradas en las distribuciones de rendimientos de activos y memoria larga encontrada en la volatilidad. No se puede asumir el escalado multifractal, debe establecerse; sin embargo, esta no es una tarea sencilla, particularmente en presencia de colas pesadas. Desarrollamos una prueba empírica de hipótesis para identificar si una serie temporal es probable que exhiba escalado multifractal en presencia de colas pesadas. La prueba se construye comparando funciones de escalado estimadas de series temporales financieras con funciones de escalado simuladas de un proceso distribuido como un Student iid y un Movimiento Browniano en Tiempo Multifractal (BMMT), un proceso multifractal construido en Mandelbrot et al. (1997). Se estiman medidas de concavidad de las respectivas funciones de escalado, y se observa que las medidas de concavidad forman diferentes distribuciones que nos permiten construir una prueba de hipótesis. Aplicamos este método para probar el escalado multifractal en varias series temporales financieras, incluyendo Bitcoin. Observamos que no se puede descartar el escalado multifractal para Bitcoin o el Índice Nasdaq Composite, ambos activos impulsados por la tecnología.