En este documento, estudiamos el modelo de riesgo perturbado con una estrategia de dividendo umbral e inversión proporcional. A las compañías de seguros se les permite invertir su excedente en un mercado financiero que consiste en un activo libre de riesgo y un activo riesgoso en proporciones fijas; los activos riesgosos están modelados por el proceso de salto-difusión. En primer lugar, utilizando la teoría del proceso estocástico y el análisis estocástico, obtuvimos las ecuaciones integro-diferenciales satisfechas por los pagos de dividendos esperados descontados y la función de penalización descontada. En segundo lugar, obtuvimos las soluciones aproximadas numéricas de las ecuaciones integro-diferenciales a través del método sinc, ya que las soluciones analíticas de ellas no son fáciles de obtener, y encontramos que el error está dentro de un rango manejable. Finalmente, consideramos algunos ejemplos numéricos donde los tamaños de reclamo siguen una distribución exponencial, una mezcla de dos distribuciones exponenciales o la distribución lognormal en detalle, y exploramos cómo las perturbaciones y la inversión proporcional afectan los dividendos y la probabilidad de ruina. Además, el análisis sensible mostró que la proporción de la inversión riesgosa, el coeficiente de difusión, la distribución de los reclamos y el salto positivo en la inversión de activos riesgosos tienen impactos explícitos en los dividendos y la probabilidad de ruina.