En este documento, consideramos un modelo de riesgo con saltos de dos lados e inversión proporcional. Los saltos hacia arriba y hacia abajo representan ganancias y reclamaciones, respectivamente. Supongamos que la empresa invierte todo su excedente en cierta proporción en dos tipos de inversiones, una es libre de riesgo (como cuentas bancarias) y la otra es arriesgada (como acciones). Nuestro objetivo es encontrar la estrategia admisible óptima (incluyendo la tasa de dividendos óptima y la proporción óptima de inversión en activos riesgosos), para maximizar la función de valor del dividendo, y discutir los efectos de varios parámetros en los pagos de dividendos.