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Método de grupo de Lie estocástico para aproximar matrices de correlación

Autores: Bildirici, Melike; Ucan, Yasemen; Tekercioglu, Ramazan

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Método de grupo de Lie estocástico para aproximar matrices de correlación


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Mercados financieros
Caos
Entropía
Complejidad
Bitcoin
Oro

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 30

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El análisis de correlación estándar es uno de los métodos más utilizados en los mercados financieros. Sin embargo, esta matriz puede dar resultados erróneos en condiciones de caos, sistemas fraccionarios, entropía y complejidad para las variables. En este estudio, empleamos la matriz de correlación dependiente del tiempo basada en el flujo isoespectral utilizando el método del grupo de Lie para evaluar el precio del Bitcoin y el oro desde el 19 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2024.

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