Método de grupo de Lie estocástico para aproximar matrices de correlación
Autores: Bildirici, Melike; Ucan, Yasemen; Tekercioglu, Ramazan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Método de grupo de Lie estocástico para aproximar matrices de correlación
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Mercados financieros
Caos
Entropía
Complejidad
Bitcoin
Oro
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
El análisis de correlación estándar es uno de los métodos más utilizados en los mercados financieros. Sin embargo, esta matriz puede dar resultados erróneos en condiciones de caos, sistemas fraccionarios, entropía y complejidad para las variables. En este estudio, empleamos la matriz de correlación dependiente del tiempo basada en el flujo isoespectral utilizando el método del grupo de Lie para evaluar el precio del Bitcoin y el oro desde el 19 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Descripción
El análisis de correlación estándar es uno de los métodos más utilizados en los mercados financieros. Sin embargo, esta matriz puede dar resultados erróneos en condiciones de caos, sistemas fraccionarios, entropía y complejidad para las variables. En este estudio, empleamos la matriz de correlación dependiente del tiempo basada en el flujo isoespectral utilizando el método del grupo de Lie para evaluar el precio del Bitcoin y el oro desde el 19 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2024.