Este documento revisa el método de diferencias finitas (FDM) para la fijación de precios de derivados de tasas de interés (IRDs) bajo el modelo Hull-White Extended Vasicek (modelo HW) y proporciona los códigos MATLAB para ello. Entre los derivados financieros sobre varios activos subyacentes, los IRDs tienen el mayor volumen de negociación y el modelo HW se utiliza ampliamente para su fijación de precios. Introducimos antecedentes generales del modelo HW, sus ecuaciones diferenciales parciales asociadas (PDEs) y la formulación de FDM para problemas de uno y dos activos. El problema de dos activos se resuelve mediante el método básico de división de operadores. Para pruebas numéricas, se consideran opciones de bonos de uno y dos activos. Los resultados computacionales muestran valores cercanos a las soluciones analíticas. Concluimos con un breve comentario sobre los temas de investigación para el enfoque de PDE en la fijación de precios de IRD.