La evidencia sobre el Momentum Intradía del Mercado (MIM) ha sido documentada en los Estados Unidos y en algunas, pero no en todas, las principales economías. Los resultados principales sobre el MIM son en general robustos frente a los costos de transacción, que se miden ya sea por el diferencial cotizado o por el diferencial efectivo. Al utilizar dos nuevas medidas de diferencial obtenidas de los precios altos y bajos, mostramos que estas medidas de costo de transacción tienden a hacerse más pequeñas hacia el final de una jornada de trading, estableciendo así el MIM en más de 10 años del índice KOSPI de 30 minutos. También informamos sobre la sólida rentabilidad de tales estrategias de trading basadas en el MIM.