El tema de este artículo está inspirado en el problema que enfrentan muchas personas en todo el mundo: la selección de carteras de inversión. Aparte de los métodos y enfoques utilizados de manera estándar, los métodos de programación de múltiples objetivos no tradicionales también pueden ser significativos, proporcionando un apoyo aún más eficiente para tomar una decisión de inversión satisfactoria. Un método más adecuado para este propósito parece ser un concepto que trabaja con un procedimiento interactivo a través de la cartera que puede adaptarse gradualmente a las preferencias del inversor. Tal método es claramente el Método de Paso (STEM) o la versión mejorada más adecuada KSU-STEM. Este método todavía está afectado por debilidades algorítmicas parciales o aspectos metodológicos a considerar, pero no tanto como los otros métodos. El potencialmente mayor poder de aplicación del concepto KSU-STEM motiva su revisión. En primer lugar, se revisa un principio innecesariamente negativo para determinar el valor basal de los objetivos. Además, se especifican los objetivos difusos, lo que lleva a una reformulación del modelo multiobjetivo defuzzificado revelado. Finalmente, se revela el imperfecto reajuste de los pesos (importancia) de los objetivos insatisfactorios. Así, se proponen enfoques alternativos. Las intervenciones al algoritmo se verifican empíricamente a través de una selección real de una cartera de los fondos de inversión abiertos ofrecidos por CONSEQ Investment Management que se negocian en el mercado de capitales checo. Esta aplicación confirma un poder de apoyo significativo del enfoque de programación de múltiples objetivos revisado KSU-STEM en el proceso de creación de carteras.