Este estudio explora la estructura de dependencia de las acciones sobrevivientes del S&P 500. Utilizando una muestra recopilada a mano de acciones que han sobrevivido en el S&P 500 desde marzo de 1957, empleamos un análisis de rango/reescala para investigar a los sobrevivientes. Primero, encontramos no linealidades en los procesos de retorno de las acciones sobrevivientes debido a colas paretianas. En segundo lugar, los procesos de retorno de los outliers de muy larga duración exhiben memorias a largo plazo con exponentes de Hurst que superan significativamente la mitad en promedio. En tercer lugar, las pruebas de división de muestras revelan que la memoria, en promedio, prácticamente no ha cambiado con el tiempo; es decir, las acciones sobrevivientes no olvidan. Cuarto y último, la memoria a largo plazo de las acciones sobrevivientes parece no estar relacionada con sus exposiciones a los factores de riesgo de precios de activos tradicionales.