El reordenamiento creciente es una herramienta valiosa en la gestión del riesgo financiero. En la práctica, los riesgos deben ser gestionados desde diferentes perspectivas. Un ejemplo común es el riesgo de cartera, que a menudo puede ser visto desde al menos dos perspectivas: el valor de mercado y el valor contable. Diferentes perspectivas con diferentes distribuciones pueden ser acopladas mediante el reordenamiento creciente. Una distribución se considera subyacente, y la otra distribución puede expresarse como un reordenamiento creciente de la distribución subyacente. Entonces, la medida de riesgo para esta última puede expresarse en términos de la distribución subyacente. Nuestro primer objetivo es introducir el reordenamiento creciente para su aplicación en la gestión del riesgo financiero y aplicar el reordenamiento creciente a la clase de medidas de riesgo de distorsión. Derivamos fórmulas para calcular medidas de riesgo en términos de la distribución subyacente. Posteriormente, aplicamos nuestros resultados a una serie de medidas de riesgo de distorsión especiales, a saber, el valor en riesgo, la pérdida esperada, el valor en riesgo de rango, el valor en riesgo condicional y la medida de riesgo de Wang. Finalmente, presentamos la conexión del reordenamiento creciente con el muestreo por transformada inversa, la simulación de Monte Carlo y estrategias de costo eficiente. Las opciones mariposa sirven como un ejemplo ilustrativo del método.