En este documento, establecemos una nueva medida de riesgo coherente en , a la que nos referimos como la medida de riesgo de desviación media monótona. Luego, se discuten las propiedades relacionadas. Además, desde la perspectiva del conjunto de aceptación, se analiza la relación entre la medida de riesgo de desviación media monótona y la medida de riesgo de índice de Sharpe monótono. Finalmente, extendemos la medida de riesgo de desviación media monótona al entorno multivariante.