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Medidas de riesgo coherentes y convexas condicionales bajo incertidumbre

Autores: Gong, Shuo; Hu, Yijun

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Medidas de riesgo coherentes y convexas condicionales bajo incertidumbre


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Incertidumbre del modelo
Medidas de riesgo
Variable aleatoria
Axiomas
Coherente condicional
Convexo

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 25

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, adoptamos una nueva perspectiva para describir la incertidumbre del modelo, y así proponemos dos nuevas clases de medidas de riesgo bajo incertidumbre del modelo. Para ser precisos, utilizamos una variable aleatoria auxiliar para describir la incertidumbre del modelo. Al proponer nuevos conjuntos de axiomas bajo incertidumbre del modelo, introducimos y caracterizamos axiomáticamente medidas de riesgo condicionales coherentes y convexas bajo un entorno aleatorio, respectivamente. Como ejemplos, también discutimos las conexiones de las medidas de riesgo condicionales coherentes introducidas bajo entornos aleatorios con dos medidas de riesgo existentes. Este documento principalmente presenta algunos resultados teóricos, y se espera que complemente de manera significativa el estudio de medidas de riesgo coherentes y convexas bajo incertidumbre del modelo.

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