Medidas de riesgo coherentes y convexas condicionales bajo incertidumbre
Autores: Gong, Shuo; Hu, Yijun
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Medidas de riesgo coherentes y convexas condicionales bajo incertidumbre
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Incertidumbre del modelo
Medidas de riesgo
Variable aleatoria
Axiomas
Coherente condicional
Convexo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, adoptamos una nueva perspectiva para describir la incertidumbre del modelo, y así proponemos dos nuevas clases de medidas de riesgo bajo incertidumbre del modelo. Para ser precisos, utilizamos una variable aleatoria auxiliar para describir la incertidumbre del modelo. Al proponer nuevos conjuntos de axiomas bajo incertidumbre del modelo, introducimos y caracterizamos axiomáticamente medidas de riesgo condicionales coherentes y convexas bajo un entorno aleatorio, respectivamente. Como ejemplos, también discutimos las conexiones de las medidas de riesgo condicionales coherentes introducidas bajo entornos aleatorios con dos medidas de riesgo existentes. Este documento principalmente presenta algunos resultados teóricos, y se espera que complemente de manera significativa el estudio de medidas de riesgo coherentes y convexas bajo incertidumbre del modelo.
Descripción
En este documento, adoptamos una nueva perspectiva para describir la incertidumbre del modelo, y así proponemos dos nuevas clases de medidas de riesgo bajo incertidumbre del modelo. Para ser precisos, utilizamos una variable aleatoria auxiliar para describir la incertidumbre del modelo. Al proponer nuevos conjuntos de axiomas bajo incertidumbre del modelo, introducimos y caracterizamos axiomáticamente medidas de riesgo condicionales coherentes y convexas bajo un entorno aleatorio, respectivamente. Como ejemplos, también discutimos las conexiones de las medidas de riesgo condicionales coherentes introducidas bajo entornos aleatorios con dos medidas de riesgo existentes. Este documento principalmente presenta algunos resultados teóricos, y se espera que complemente de manera significativa el estudio de medidas de riesgo coherentes y convexas bajo incertidumbre del modelo.