Las medidas de riesgo monetario definidas en un conjunto convexo se interpretan como la menor cantidad de efectivo externo que se debe agregar a una cartera para que la cartera sea aceptable. En el presente documento, los autores introducen un nuevo concepto: medida de riesgo no monetario, que funciona como una medida de riesgo no convexa en un conjunto no convexo. Además, los autores llegan a una extensión convexa de la medida de riesgo no monetario y ofrecen la relación entre la medida de riesgo no monetario y su extensión.