Una medida de divergencia juega un papel crucial en discriminar dos distribuciones de probabilidad y sacar inferencias construidas sobre dicha discriminación. La intención de este estudio es proponer una medida de divergencia basada en la desigualdad de Jensen y la entropía exponencial en el marco de la teoría de la probabilidad. Además, la idea se ha generalizado a conjuntos difusos para familiarizar una nueva medida de divergencia difusa. Además de proponer la validez, también se deliberan algunas de sus propiedades clave. Finalmente, se resuelven dos ejemplos ilustrativos basados en la medida de divergencia difusa propuesta, lo que muestra la conveniencia y efectividad del enfoque propuesto.